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豆粕减仓下跌 看涨期权普跌

时间:2019-10-07 08:15 作者:admin

豆粕减仓下跌 看涨期权普跌

  豆粕期权主力合约概览              豆粕期权m1809看涨期权C看跌期权P成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量%%-13232464990+%%+16192197005586+%%+1042956  行情介绍和分析  m1809合约延续调整,减仓下跌,收报3011元/吨,跌幅%,成交量为万手,持仓量为万手,日减仓65930手。

近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为%、%、18。 55%和18。

85%。

  6月5日,豆粕期权成交量万手(按双边计算,下同),持仓量万手,成交额万元。

成交量和持仓量的PC-Ratio分别为和,从成交量上看投资者偏好看跌期权,从持仓比率来看后市偏悲观。

从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。

整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的%和%;持仓量占比分别为%和%。 豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。   受标的期货连续调整、隐波下降等因素的影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。 看涨期权中,m1809-C-3000合约领跌,跌幅达-%,m1809-C-3050合约次之,为-%;而看跌期权中,m1809-P-2400合约领涨,涨幅达+%,m1809-P-2450合约次之,为+%。

m1809系列平值期权隐含波动率收于%,较前一交易日小幅下降。   豆粕1809合约延续调整,贴近布林中轨下行。 日线级别看,MACD红柱下降,KDJ指标死叉向下。

6月大豆到港量或高达954万吨,豆粕上涨幅度或将受限。 国内豆油库存连续三周小幅上行,达到万吨,打压粕价。

关注美豆主产区天气,6月中下旬后美豆炒作容易拉升粕价。

建议暂时观望或以日内操作为主,激进者在3000-3015元/吨区间内逢高轻仓短空,止损3200元/吨。 期权操作上,方向性策略:逢高构建熊市看跌期权组合,即买入m1809-P-3050期权合约,同时卖出m1809-P-3000期权合约;波动率策略:波动率高位震荡,关注九月合约和一月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。